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美债隔夜回购利率创纪录飙升

来源:东方新闻网 作者:轻语 2019-01-03 字号:A- A+

  

一家专注于回购市场的经纪交易商Curvature Securities的副总裁Scott Skyrm表示,“现金从未流入,”并指出“资金压力应该在50个基点左右。但这是350个基点。”

实际上,2018年的最后一个交易日(周一),美联储通过17个交易对手方进行了418亿美元的隔夜逆回购(RRP)操作,高于上周五的32.1亿美元,这是隔夜逆回购利率(RRP)自2013年创设以来的最小一次季末现金使用量。这证明了市场资金面趋紧。

与其说银行在用现金等价证券填充账簿以满足监管要求上出了问题,不如说他们突然陷入了现金不足的困境。

显然,年末流动性出现了一些问题:虽然过去一些年回购利率在年末出现过飙升,但本次的飙升幅度在过去十年中甚至都没有出现过。这引发了一个疑问:即市场上是否存在更广泛的年末流动性问题。

与此同时,关于年末流动性的另一个奇怪现象是,周一短期国债收益率曲线急剧倒挂,1年期国债收益率比2年期国债收益率高出10个基点。

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